|
دورهی ۳، شمارهی ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، صص ۲۰۳-۲۲۱ روشهای عددی قیمتگذاری اختیارهای معامله برای دو مدل خاص قیمت برق دانشگاه صنعتی شریف چکیده. در این مقاله دو مدل برای قیمتهای برق ارائه شده است که بهعنوان یک انرژی علاوه بر خاصیت بازگشت به میانگین بهدلیل غیر قابل ذخیره بودن، دارای جهشها و نوکتیزیهایی نیز هست. این مدلها با استفاده از یک شمای اویلر شبیهسازی شدهاند و سپس از روش مونت کارلو برای تخمین مقدار مورد انتظار جریان نقدی تنزیلشده تحت اندازهی احتمال تاریخی، که قیمت اختیار در نظر گرفته شده است استفاده شده است. سپس یک شبیهسازی به اصطلاح متغیر تصادفی و یک روش متغیر کنترل به ترتیب برای کم کردن خطای گسستهسازی به خطای مونت کارلو به کار گرفته شده است. از آنجایی که قیمتهای اختیارها در معادلات پارهای متناظر این دو مدل صدق میکنند، با حل عددی این معادلات میتوان قیمت این اختیارها را با روش دومی نیز به دست آورد و نتایج را با هم مقایسه کرد. واژگان کلیدی. قیمت برق؛ بازگشت به میانگین؛ نوکتیزیها؛ روش مونت کارلو. © پژوهشکدهی آمار. همهی حقوق محفوظ است. |